1. 投资组合标准差越大越好吗

1.股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%标准差=8.2%注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出,先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率,如下：

萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低.投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的,这是投资组合能够降低风险的主要原因.相关系数决定了两种资产的关系.相关性越低,越有可能降低风险

2. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2

标准差计算公式：标准差σ=方差开平方。

标准差是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。即标准差是方差的平方根(方差是离差的平方的加权平均数)。

标准差是各种可能的报酬率偏离期望报酬率的综合差异。

标准差反映的是整体风险，整体风险是包含特有风险的(即非系统风险)，因此标准差也反映了非系统风险。

资本资产定价模型的研究对象，是充分组合情况下风险与要求的收益率之间的均衡关系。

证券市场线描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合(无论是否已经有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系。

资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的期望收益与风险之间的关系。

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3. 投资组合的标准差excl

　　首先我们计算协方差矩阵，这就要用到excel的加载项“数据分析”了，在“数据”那一栏里面：有的同学可能会说，哎呀，我的功能区没有这个选项怎么办？那就按下面的方法操作：点击“选项”-加载项-excel加载项-数据分析-确定然后系统就会提示加载了，加载好了之后就可以用了。

4. 总投资组合的标准差

拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票A的比例：50/500＝10%债券A的比例：300/500＝60%基金A的比例：150/500＝30%均值：10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准差：√0.0011＝0.032＝3.2%方案二的计算方法是一样的。

5. 投资组合的标准差等于被组合各证券

贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

6. 投资组合的标准偏差是什么意思

关于钢材元素分析的允许偏差，涉及到两个概念“熔炼分析”和“成品分析”。

熔炼分析是指在钢液在浇注过程中采取样锭，然后进一步制成试样并对其进行的化学分析。

分析结果表示同一炉或同一罐钢液的平均化学成分。

GB/T699—1999《优质碳素结构钢》中规定的钢的化学成分就是针对熔炼分析而言的。

成品分析是指在经过加工的成品钢材（包括钢坯）上采取试样，然后对其进行的化学分析。

由于钢液在结晶过程中会产生元素的不均匀分布（或偏析），成品分析的值有时与熔炼分析的值不同。

既于以上原因，就出现了成品化学成分允许偏差。

具体地说，由于钢中元素偏析，成品分析的值有可能超出标准规定的成分范围。对超出的范围规定一个允许的数值，就是成品化学成分允许偏差。国家标准是GB/T222-2006《钢的成品化学成分允许偏差》。

目前，除了较大型企业元素分析采用光谱分析外，大部分中小型企业使用的钢材化学成分分析仍采用化学分析仪器，碳硫分析仪和多元素分析仪组合构成化学分析实验室，一般就能满足熔炼分析和产品分析要求。联创LC系列碳硫分析仪，元素分析仪，钢铁成分分析仪，炉前分析仪等产品的分析误差满足“熔炼分析”和“成品分析”的国家标准允许误差要求。参考www.lcrezha.com

7. 投资组合的标准差是什么意思

夏普比率（Sharpe Ratio）是基金绩效评价标准化指标，是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp

　　其中E(Rp)：投资组合预期报酬率

　　Rf：无风险利率

　　σp：投资组合的标准差

它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。